Özet

Bankacılık sektöründe kredi riskinin artması sektöre ve tüm ekonomiye yönelik riskleri arttırmakta ve finansal istikrarı tehdit etmektedir. Literatürde takipteki krediler (NPLs) bankacılık sektörü kredi riskinin önemli bir göstergesi olarak açıklanmaktadır. Bu bağlamda bankacılık sektöründe risk göstergesi olarak kabul edilen takipteki kredilerin artışına neden olan faktörlerin belirlenmesi finansal istikrar için önemlidir. Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı Türk bankacılık sektöründe takipteki kredileri etkilediği düşünülen değişkenler ile takipteki krediler arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Çalışmada söz konusu analiz için VAR modelinden yararlanılmıştır. Modelde yer alan değişkenler literatüre bağlı olarak belirlenmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönem ve kısa dönem ilişkileri belirlemek için Johansen Eş Bütünleşme Analizi ve Hata Düzeltme Modelinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, elde edilen diğer bulgulara ek olarak kredi riskiyle ABD 2 yıllık tahvil faizleri arasında ilişki olduğu yönündeki bulgunun literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler

Atıf Sayıları
TRDizin	5

Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Riski ve Modellenmesi

Paylaş