Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi BİST 30 Örneği
Yazarlar (2)
Prof. Dr. Feyyaz ZEREN
Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye
Ardahan Üniversitesi, Türkiye
| Makale Türü |
Özgün Makale
|
| Makale Alt Türü | Uluslararası alan indekslerindeki dergilerde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | İşletme Araştırmaları Dergisi |
| Dergi ISSN | 1309-0712 |
| Dergi Tarandığı Indeksler | Ebsco, Doaj, Index Copernicus |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 03-2015 |
| Cilt No | 7 |
| Sayı | 1 |
| Sayfalar | 309 / 324 |
| Makale Linki | http://www.isarder.org/isardercom/2015vol7issue1/vol.7_issue.1_article016_full_text.pdf |
| Özet |
| Finansal yatırım kararlarındaki en temel problemlerden biri optimal portföyün seçimidir. Bu bağlamda hangi yöntem kullanılarak uygun portföye karar verileceği önem arz etmektedir. Genetik algoritmalar ise çok sayıda çözüm kümesinin olduğu durumlarda optimal portföyü tespit edebilecek bir optimizasyon yöntemidir. Bu çalışmada genetik algoritmalar kullanılarak Borsa İstanbul 30 (BİST-30) endeksine ilişkin optimal portföy tespit edilmeye çalışılmıştır. Ocak-2010 Haziran-2013 dönemine ait aylık verilerin kullanıldığı uygulamanın bulgularına göre Lambda (?) değerinin 0.20 olduğu durumda optimal portföy seçiminin 18 adet hisseden oluşacağı tespit edilmiştir. Risk faktörünün baskınlığı arttıkça ise algoritmanın performansı düşmekte ve optimal portföy seçimi endeksin tamamından oluşmaktadır. |
| Anahtar Kelimeler |
